La Carolina está situada en la falda meridional de Sierra Morena y, al Sur del paso de Despeñaperros, dista 66 kms. a Jaén.
Cómo llegar:
Se encuentra en la autovía E 5 / N-IV, de Cádiz a Madrid y a 19 kms. al norte de Bailén.
Sobre tierras pertenecientes al término de Baños de la Encina, funda Carlos III en el año 1.767, La Carolina, una de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena junto con Guarromán, Carboneros y Santa Elena, establecidas por el rey con colonos alemanes y franceses, que venían hostigados por las guerras y miserias de de aquel entonces en Europa; obedecían a la firme intención de Carlos III de acabar con el refugio que los bandoleros encontraban en Sierra Morena.
Al estilo de la época, influenciado por las ideas de la Ilustración, la ciudad muestra un plano cuadriculado formado por sus calles paralelas y perpendiculares. Los mejores monumentos de la ciudad, son también de esta época.